Officieel Short
Jawel, het is nu officieel!
Ik was er natuurlijk al een beetje op voorruit gelopen…maar we hebben sinds vandaag, 28 juni 2017, een SHORT – volgens de Twindicator- op de SP500.
Dat betekent dat de SP500 op langere termijn naar beneden kan gaan…maar voor traders, zoals ik ook, die op korte termijn handelen is het nu best een lastig moment. Want in 7 van de 10 gevallen zal de koers een “pullback” gaan maken en dat betekent dat de koers eerst weer wat (omhoog) herstelt en pas daarna de echte beweging naar beneden in zal zetten.
Je komt dan in dubio, of direct short gaan zodat je in ieder geval de juiste kant op zit…maar met het risico dat het eerst weer wat technisch hersteld, of wacht je de pullback af zodat je op hogere, en dus betere, niveaus short kan gaan…
Ik dit specifieke geval ben ik direct (verder) short gegaan, en dat is puur omdat we nog redelijk dicht onder de oude top zitten en daarmee het technische herstel beperkt is. Maar het is moeilijk om na een daling dan op de bodem toch een short in te nemen. Dat is vaak waarom algoritmes goede rendementen kunnen behalen, want die hebben dat gevoel niet.
Dax Index
Daar kunnen we kort in zijn…ook de DAX heeft, en precies op dezelfde dag, ook een SHORT signaal volgens de Twindicator gekregen.
GBPJPY is gesloten
Ik liet vorige week een trade laten zien waarbij ik eigenlijk tegen de Twindicator in ben gegaan. Ik nam dat voorbeeld om te laten zien dat een indicator niet altijd de juiste situatie weergeeft en dat er andere, basisbegrippen van Technische Analyse, dan weer zwaarder wegen. We namen een long positie in GBPJPY en deze hebben we gisteren ook weer met een mooie winst kunnen sluiten. We zijn eruit gestapt omdat het simpelweg te ver naar boven is “doorgeschoten” en daarmee overbought is geworden. Ik gebruik daar een standaarddeviatie indicator voor, maar je kan ook een Relative Strenght Index voor gebruiken.
We zullen de algo’s een lesje leren!
De meest succesvolle algoritmes van de afgelopen jaren zijn de algoritmes die zichzelf geleerd hebben om een long positie aan te gaan als de koersen met x % daalden. Eigenlijk kopieerden ze daarmee de algo van de FED natuurlijk… Maar nu de FED z’n beleid heeft gewijzigd zullen de algo’s dat ook gaan doen, maar waar wij dit bericht in de krant kunnen lezen, moeten de meeste algo’s dit “leren” vanuit de markt. Ik denk dat dit zal resulteren dat de markten heftiger zullen gaan reageren en dat de volatiliteit omhoog zal gaan. Een Long Turbo op de VIX is een mooi instrument om te profiteren van een hogere beweeglijkheid.
